Ретроспектива и перспектива ТС SK-FX

В идеале хотелось бы иметь точную жестко формализованную торговую систему, адаптирующуюся к рынку (самопрогнозирующуюся).
Какие достоинства жестко формализованных систем? - в идеале, отсутствие субъективизма.
Какие недостатки таких систем? - отсутствие технических инструментов, способных точно прогнозировать поведение рынка для формализованных систем.

Я предложил идею и метод построения довольно точной торговой системы  SK-FX простыми средствами.
Система использует новый нетрадиционный метод трендовой индикации (динамическая индикация) и новое понимание свойств осцилляторов, что и позволило ей стать точной.
Ценность её в том, что она хорошо прогнозирует будущую ситуацию на рынке (я это назвал самопрогнозированием).

Демо-система SK-FX построена может не на совсем точных, но простых и понятных всем индикаторах, позволяющих понять общую идею построения системы. За счет введения динамической трендовой индикации и нового понимания свойств осцилляторов у неё довольно высокая точность, она хорошо адаптируется к рынку.  Но и недостаток её существенный, - довольно большая доля субъективизма и, как результат, высокие требования к уровню подготовки трейдера.
Вполне естественное желание, - уменьшить долю субъективизма при работе c системой SK-FX, по возможности увеличить точность системы и снизить требования к уровню подготовки трейдера.
С этой целью используемые в Демо-системе SK-FX технические инструменты заменены (очень существенного значения это не имеет) и  в систему дополнительно введена независимая динамическая трендовая индикация другого типа (это более существенно), компенсировавшая недостатки первой. Появилось некое подобие формализации, т.е. уменьшилась доля субъективизма, серьёзно уменьшилась зависимость от неоднозначности волнового анализа  и повысилась надежность (читай,- более точная двойная идентификация) торговых сигналов. Требования к уровню подготовки если изменились в меньшую сторону, то не очень существенно.

Поскольку на этом этапе я не видел пути дальнейшего развития системы (а хочется), в конце декабря-начале января 2009 г. было реализовано ограниченное количество экземпляров системы с целью дальнейшей отработки метода самопрогнозирования.
Вскрылись некоторые неясности в понимании свойств сигналов осцилляторов на текущей рыночной цене и затруднения с сопровождением тренда старших тайм-фреймов.

В результате анализа работы группы трейдеров за 9 месяцев появилось несколько заметок, реал-система SK-FX приобрела довольно точную стрелочную индикацию (точность увеличивается с уменьшением ранга тайм-фрейма), практически избавившись от "волновой" зависимости (она и так мало зависела), лишившись значительной доли субъективизма, и приблизилась к формализованной. Значительно уменьшились требования к уровню подготовки трейдера. В системе еще остались "подводные", если не камни, то камешки (абсолютно идеальную систему построить не удастся).

Все пользователи Реал-системы SK-FX получат обновление.

В индикатор введена градация важности сигналов. Более важные сигналы индицируются стрелкой с крестиком, менее важные, - крестиком.